您现在的位置是：首页 > 故事语录 > 励志故事励志故事

国债期货套期保值合约数量的确定(金融期货套期保值计算)

admin2022-11-29 03:58:23励志故事122人已围观

简介国债期货套期保值合约数量的确定(金融期货套期保值计算),本文通过数据整理汇集了国债期货套期保值合约数量的确定(金融期货套期保值计算)相关信息，下面一起看看。国债期货的套期保值是什么？本期将介绍国债期货的套期保值。投资者可以了解套期保值的种类，如何申请套期保值，套期保值的注意事项等相关知识。1.期货市场套期保值和风险管理的关系？根据《中国***财政部中国人民银行中国银保监会关于商业银

国债期货套期保值合约数量的确定(金融期货套期保值计算),本文通过数据整理汇集了国债期货套期保值合约数量的确定(金融期货套期保值计算)相关信息，下面一起看看。

国债期货的套期保值是什么？

本期将介绍国债期货的套期保值。投资者可以了解套期保值的种类，如何申请套期保值，套期保值的注意事项等相关知识。

1.期货市场套期保值和风险管理的关系？

根据《中国 *** 财政部中国人民银行中国银保监会关于商业银行、保险机构参与中国金融期货交易所国债期货交易的公告》(2020年第12号公告)，符合条件的商业银行可以以风险管理为目的，试点参与中国金融期货交易所国债期货交易。

根据中国金融期货交易所《关于套期保值交易管理要求的通知》的规定，对于买入套期保值交易，非期货公司会员和客户买入的套期保值头寸的合约价值或风险价值不得超过其计划置换的相关资产或风险价值。套期保值计划应明确投资计划和资产规模。期货公司非会员和客户卖出的所有国债期货的合约价值或者风险价值，不得超过其持有的套期保值标的的资产或者风险价值。

可见，在我国金融期货交易所的规则下，无论是买入还是卖出国债期货套期保值交易，都是以风险管理为目的参与国债期货交易的。

CICC的交易代码分为三种：3354交易代码、对冲代码和套利代码。商业银行可以根据自身需要申请开通交易代码和套期保值代码，以风险管理为目的，试点参与中国金融期货交易所国债期货交易。

2.如何申请套期保值额度？

交易所实行套期保值额度管理制度。非期货公司会员申请套期保值额度的，应当认真核对申请材料，直接向交易所办理申请手续。

所需材料包括：1。《中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表》.第二，套期保值交易方案。其中，套期保值交易方案包括：套期保值交易策略、管理风险敞口所需金额的必要性和合理性(包括相关证明材料)、投资团队介绍等。如有投资替代，还应包括投资替代的需求分析和拟替代的相关资产规模。申请人自申请额度之日起近一年内已向交易所提交套期保值计划，且交易计划无变化的，无需再次提交。第三，配额的使用。简要描述过去一年套期保值额度的使用情况，包括实际套期保值计划的执行情况、额度的使用和合规情况等。4.交易所要求的其他材料。

3.办理对冲线需要多长时间？

交易所在正式受理产品额度申请后的5个交易日内进行审核并给予回复。交易所在审核过程中，可以要求申请人对申请材料进行补充说明，补充材料的时间不计入审核时间。

交易所将在临近交割的当月正式受理合约额度申请，进行审核并及时给予回复。交易所在审核过程中，可以要求申请人对申请材料进行补充说明，补充材料的时间不计入审核时间。

4.临近交割月的产品额度和合同额度有什么区别？

产品额度是指同一产品各合约同方向套期保值头寸的较大数量。

近交割月合同金额是指近交割月实物交割的产品在某一方向上的较大合约头寸。

5.套期保值产品系列的有效期有多长？

该产品系列的有效期为自批准之日后的下一个交易日起12个月。近交割月合约额度有效期为交割月前一交易日至合约最后一个交易日。

6.临近交割月如何申请合同金额？

期货公司的非会员和客户申请接近交割月份的合约金额，应当在交割月份前两个月的一个交易日至交割月份前的第五个交易日向交易所提出申请。

临近交割月申请合同额度的，先申请产品额度(或同时申请)。交货月份的合同配额不得大于产品配额。

7.限额即将到期，需要注意什么？