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巴塞尔协议是什么意思（什么是巴塞尔协议）
admin2024-03-29 21:52:52网红美食89人已围观
简介《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）巴塞尔银行监管和监督委员会于1988年7月在瑞士巴塞尔通过的关于统一国际银行资本的协议。协议首次建立了一整套国际通行的资本充足标准，加权衡量表内外风险，有效遏制债务危机相关国际风险。巴塞尔委员会于1974年在G10国家央行行长的倡议下成立。其成员包括G10国家中央银行和银行监管
《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）巴塞尔银行监管和监督委员会于1988年7月在瑞士巴塞尔通过的关于统一国际银行资本的协议。协议首次建立了一整套国际通行的资本充足标准，加权衡量表内外风险，有效遏制债务危机相关国际风险。
巴塞尔委员会于1974年在G10国家央行行长的倡议下成立。其成员包括G10国家中央银行和银行监管部门的代表。巴塞尔委员会自成立以来，制定了一系列重要的银行监管法规，如1983年《外国银行机构监管原则》（又称《巴塞尔协约》）、1988年《巴塞尔资本协议》（巴塞尔协议）等。这些规定不具有法律约束力，但G10监管机构一致同意在规定的时间内在G10范围内实施。经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非G10监管机构也自愿遵守巴塞尔协议和资本协议，特别是那些国际金融参与度较高的国家。 1997年《有效银行监管核心原则》的出台是巴塞尔委员会历史上的又一重大事件。核心原则由巴塞尔委员会和部分非G10国家共同起草。它们得到了世界各国监管机构的普遍认可，构成了国际社会普遍认可的银行业监管国际标准。至此，巴塞尔委员会虽然不是严格意义上的银行监管国际组织，但实际上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔委员会公布了最新版本的资本协议修订提案，同时启动了新一轮调查（第三次定量影响衡量，QIS3），评估该提案可能产生的影响世界各地银行的最低资本要求。从1975年9月第一份巴塞尔协议到1999年6月新巴塞尔资本协议（或称“巴塞尔II”）第一份征求意见稿发布，再到2006年新协议正式实施，历时30年。几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。
2010《巴塞尔协议III》: 2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布，各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。根据协议，商业银行核心资本充足率将由目前的4%提高至6%，同时提供2.5%的保护性缓冲资本和不超过2.5%的逆周期准备资本。这样核心资本充足率要求可以达到8.5%-11%。总资本充足率要求维持8%不变。此外，还将出台杠杆率、流动性杠杆率和净稳定资金来源比率等要求，降低银行体系流动性风险，增强抵御金融风险的能力。
根据新资本协议的初衷，资本要求与风险管理紧密相连。作为完整的银行业资本充足率监管框架，新资本协议由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管部门对资本充足率的监督检查；三是银行业必须满足的信息披露要求。
这三点通常也概括为最低资本要求、监督检查和市场纪律。
主要成分
三大支柱中的第一个组成部分是第一支柱，即最低资本要求，其他两个支柱是对第一支柱的辅助和支持。资本充足率将继续在国际银行业监管中发挥重要作用。新协议进一步明确了资本的重要地位，被称为第一支柱。巴塞尔委员会认为“首要目标是促进国际金融体系的安全和稳健”，充足的资本水平被认为是实现这一目标的核心因素。巴塞尔新资本协议对此增加了两项要求。
建立内部风险评估机制
大型银行需要建立自己的内部风险评估机制，并利用自己的内部评级系统来确定自己的资本需求。但这必须在严格的监督下进行。此外，该委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议银行利用外部评级机构，特别是专业评级机构对贷款公司进行评级，并根据评级确定银行面临的风险程度以及如何应对。为此需要做很多准备。风险准备金。一些企业在发生金融危机时，由于没有担保或抵押，会出现偿还贷款困难。通过对银行进行评级，可以降低自身风险，提前准备相应的准备金。
加强银行业监管
监管者通过监控来确定银行是否正常运营并提出改进建议。监管约束首次纳入资本框架。基本原则是监管机构应根据银行风险状况和外部经营环境，维持高于最低水平的资本充足率，严格控制银行资本充足率，确保银行内部制度严格、管理有效。自己的资本。资本要求。银行应根据所承担风险的大小，建立资本充足总体状况的内部评价机制，制定维持资本充足水平的策略；同时，监管者负责向银行提供对每个单独项目的监管。
市场对银行业的制约
要求银行提高信息透明度，以便外界更好地了解其财务、管理等情况。巴塞尔新资本协议首次引入市场约束机制，让市场力量推动银行经营稳定高效，保持充足的资本水平。稳定、经营良好的银行可以以更优惠的价格和条件从投资者、债权人、储户和其他交易对手那里获得资金，而风险较高的银行在市场上处于劣势，必须支付更多费用。风险溢价较高，提供额外担保或采取其他保障措施。市场的奖惩机制有助于银行更有效地配置资金、控制风险。巴塞尔新资本协议要求市场对金融体系的安全进行监督，这就要求银行提供及时、可靠、全面、准确的信息，以便市场参与者据此做出判断。根据巴塞尔新资本协议，银行应及时公开披露资本结构、风险暴露、资本充足率、资本内部评估机制、风险管理策略等信息。
2007年2月28日，中国银监会发布《关于中国银行业实施新巴塞尔资本协议的指导意见》，标志着我国银行业实施“新巴塞尔资本协议”工程正式启动。国家。根据我国商业银行的发展水平和外部环境，我国银行业短期内尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。为此，银监会确立了分类实施、分层推进、分步合规的基本原则。
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